Список проголосовавших за комментарий "xp-trade, сейчас конкретно не занимаюсь наклоном<br/> а когда занимался, то под это сделал софт специальный по опционам (замеру угла, его сохранению в истории, там же в софте отслеживание и сохранение в истории пострайковой вол-ти, сравнение изменения улыбки на конкретные даты или усреднённой за период с текущей, котирование, алгоритмический и обычный хедж и т.д.)- к сожалению, вставить в софт модельные симметричные улыбки не успел, т.к. прогер был сильно занят — и эту часть делал в екселе, что не очень комфортно<br/> по стратегиям раньше нравилось входить против ММ на движении с сильным изменением наклона (- тогда достаточно было бы незначительной коррекции сентимента, чтобы выхлоп был заметен), а продолжение движения не приносило заметных убытков<br/> по позициям «на симметрию» больше старался сидеть в слабоотрицательной гамме, чем в слабоположительной — но комфортность нахождения в этой стратегии подразумевает обязательность наличия доработанного до конца софта — ексель-это полумеры ( или, скорее, я просто «не умею его готовить»)"