Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, попробовал такой зигзаг (проданный левый, купленный правый) прогнать на истории и сравнить варианты с наклоном дельты: чуть отрицательный, нулевой, чуть положительный. Почему-то третий оказался самым лучшим, а первый — худшим. Хотя по теории вроде наоборот должно быть. Ведь при движении БА влево вола должна расти и проданный левый опцион на росте IV должен приносить убыток, и чтобы его компенсировать — дельту нужно иметь слегка отрицательной. А получилось наоборот. Можно это как-то объяснить?"