Список проголосовавших за комментарий "Mr Big Kos, Если вы плохо разбираетесь в опционах, то объяснить для чего это немного затруднительно. Но попробую<br/> У нас торгуется сразу несколько опционов с разными страйками, на одну дату исполнения. И параллельно на другую дату исполнения тоже линейка опционов. В идеале, цена опциона на любом страйке должна иметь нулевое матожидание (не выгодно ни покупать не продавать). Цены опционов зависят от того как распределена вероятность. Но при этом, никто не знает как правильно посчитать цену опциона и как правильно распределена вероятность. <br/> Если мы знаем как распределена вероятность, то мы можем посчитать цену опциона на каждом страйке точнее, чем другие трейдеры.<br/> Дальше приходится процесс автоматизировать. Выгружать из квика данные по опционам. Рассчитывать свои цены и сравнивать. У меня на выходе расчетов график отклонений цен опционов от «идеальной» цены<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2023/images/01/51/88/2023/02/15/83f703.jpg"><img src="/uploads/2023/images/01/51/88/2023/02/15/bdb92d.webp"/></a><br/> Это распределение отклонений цен по страйкам на СИ на 18:13<br/> Синяя линия — отклонения цен опционов (в %) со сроком исполнения 16.02<br/> Коричневая - отклонения цен опционов (в %) со сроком исполнения 22.02<br/> Зеленая — разница между различными сроками.<br/> В данной ситуации отклонение цены максимум на 5%. Такие варианты я не рассматриваю. Начинаю смотреть от 10-12% Иногда разница доходит до 25%. Если меня заинтересовала разница, то лезу на опционную доску и пытаюсь набрать позицию с минимальным риском.<br/> <br/> В итоге, знание распределение вероятностей позволяет забирать с рынка неэффективности."