Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, <br/> <blockquote>Проблема лишь в том, что мы теряем одно из ключевых свойств — наличие длинных хвостов на всех масштабах времени. </blockquote><br/> Ну нормальное распределение со случайным средним — это обобщенное гиперболическое распределение и у него могут быть любой «тяжести» хвосты до О(х^-2).<br/> А у тиков внутри дня у ликвидных инструментов никаких «хвостов» нет. Они вообще ограниченные величины. А гэпы из-за периодов низкой ликвидности