Список проголосовавших за комментарий "А. Г., как мне кажется это вполне можно получить исходя из двух аксиом:<br/> 1. независимость приращений на всех масштабах времени<br/> 2. наличие длинных хвостов на каждом из этих масштабов<br/> мне честно сложно сказать, что ломается в случаях когда мы получаем выброс на крупном масштабе, что приводит к некоторому локальному смещению среднего приращений на младшем. но с реальностью это согласуется в первом приближении довольно не плохо.<br/> <br/> PS: скорее всего ломается независимость, но вот если заменить на измеряемую характеристику — скоррелированность на уровне статистической значимости, должно получится, наверное"