Список проголосовавших за комментарий "Амадей_МФ, хм… Средняя длительность сделки — 5 баров (т.е. 5 дней, раз на дневках). Получается ротация пересматривается после каждой сделки? <br/> <br/> Вы говорите о шарпе конкретно этой системы или уже о портфеле из 10 систем? Если этой, то тут шарп очень плохой, и момент будет отследить непросто. Покрутите, конечно, но мне кажется ничего не выйдет.<br/> <br/> Насчет шортов: природа роста и падения цен слишком разная, чтобы <i>на дневках</i> к ним применять одинаковые параметры и фильтры. Переворотные же системы я считаю самыми сложными в разработке, т.к. они ориентированы на поиск экстремумов. Попробуйте отказаться от переворотов и сделать шорты и лонги независимыми (т.е. даже с допуском того, что одновременно можно будет находиться и в шорте и в лонге)."