Список проголосовавших за комментарий "ignat, <br/> это не голые опционы, а широкий СТРЭНГЛ.<br/> риск 2,5% на 2 дня до экспирации.<br/> в случае поставки будет либо проданный фьюч за 75000, либо купленный за 69000.<br/> при БА 71500-71700.<br/> ГО максимальное указано, в реальности получается меньше (по СПАН).<br/> <br/> А по ГОЛЫМ продажам вы правы.<br/> История Коровина показала, какие есть риски.<br/> <br/> Насчет контанго тоже верно.<br/> Любой чисто фьючерсный спрэд можно обвязать опционами.<br/> <br/> Имхо, широкие стрэнглы вполне рабочая стратегия.<br/> По статистике CME на Западе это одна из самых популярных стратегий.<br/> <br/> PS — в моем портфеле из ассорти спрэдов широкие стрэнглы почти не требуют ГО, так как риски уже перекрыты ранее.<br/> <br/> Но внимание к рискам и различные сценарии всегда важны.<br/> Нужно всегда просчитывать все варианты."