Список проголосовавших за комментарий "bozon, наверно можно и из стат данных получить. Я её получаю да, из модели. Ещё я использую лимит на ddelta/dsigma, который устанавливаю исходя из своих допустимых рисков. То есть получается у меня подход такой. Я разбиваю дельту на три составляющие dcall/dF+ddelta/dsigma+dsigma(K,F,t...)/dF(параллельный сдвиг). На первые два слагаемые я держу лимиты и 3-е просто учитываю."