Список проголосовавших за комментарий "Denis Karachkovskiy, не знаю, как в 1998-м году, а в 2008-м ARCH-GARCH модели четко показали на рост сигма. А мое утверждение шире:<br/> <br/> любая модель с постоянным r и большой доли времени «медленной изменчивости» сигма — неверна.<br/> <br/> А уж соответствует этому условию конкретная модель или нет — это надо разбирать «по полочкам» модель. Я лишь привел те, что точно соответствуют."