Список проголосовавших за комментарий "Вставлю и я свои 4 копейки © Анекдот<br/> <br/> Все написанное ниже — чистое IMHO, конечно<br/> <br/> 1. Крайне желательно моделирование и тесты писать на том же языке, что и код для продакшн — меньше будет ошибок при переносе. Про моделирование эквити в одном простом цикле — это только для очень простых алго (без лимиток, синтетического портфеля, ММ и т.д.)<br/> 2. Если алго сложные (хотя бы тестовые), то крайне желательно, чтобы код максимально (визуально) соответствовал математической формуле. Поэтому я использую Matlab. Векторизованный код на python при использовании numpy выглядит весьма коряво на мой вкус<br/> 3. Для целей стабильности и безопасности следует отделять торговый терминал от логики алго. Так что в моем случае к торговому терминалу на c# просто коннектятся матлабовские dll. Освежение и/или замена логики требует просто перекомпиляции dll и перезапуска одной программы — провайдера торгового сигнала. Сами торговые боты вообще не замечают подмены логики.<br/> <br/> Как-то так<br/> <br/> С уважением"