Список проголосовавших за комментарий "Как раз ТВиМС «говорит», что для нестационарных последовательностей оценивать lambda статистическим (!) МНК по всему ряду — это путь в никуда.<br/> <br/> Как впрочем и любым другим методом.<br/> <br/> А кто Вам сказал, что d(n) — стационарны?<br/> <br/> А если Вы о нашей прошлой дискуссии,. то лучший в среднеквадратичном — это не значит полученный посредством МНК.<br/> <br/> Понятию «робастность» в ТВиМС уже лет 50, как минимум.<br/> <br/> А мой подход немного иной. За ним стоит гипотеза, что d(n) является нестационарным откликом от ненаблюдаемой стационарной последовательности. А дальше я либо ищу, либо постулирую некоторые параметры этой стационарной последовательности. Причем, если постулирую, то проверяю на непротиворечивость с имеющимися данными. Ну а оценить параметры стационарной последовательности по нестационарному отклику — это уже «дело техники» и эта «техника» в подавляющем большинстве случаев вовсе не МНК. Причем не только на рынке, а и ещё в ряде других известных мне случаев.<br/> <br/> Я же и в прошлой жизни (впрочем и сейчас) прикладной статистикой занимался (-юсь), а не теорией. А в прикладных делах вузовские учебники по статистике помогают только в том смысле, что «в лоб» методы оттуда применять бессмысленно, потому что «все уже украдено до вас» © Операция Ы"