Список проголосовавших за комментарий "Надо пойти немножко дальше еще, и обосновать величину отклонения от средней. Ну например, если вы изначально идете от отклонения 1.7% на графике, чем оно обосновано в конкретный исторический момент?<br/> Вы не пробовали данное значение взять из значения исторической волатильности (HV) за тот же средний период, за который берете Envelopes?<br/> Тогда при снижении волатильности коридор отклонения ( ККС <img smile="yes"/>), будет сжиматься, и созданный вами индикатор станет более чувствительным, так как сигнал (пересечения котировкой границы интервала) наступит раньше, реакция будет быстрее?"