Список проголосовавших за комментарий "bozon, вега — это риск сдвига всей улыбки. а вы имеете в виду другое. Вы имеете ввиду дельту, как составную из (dCall/dF+ddelta/dsigma). То есть вычленяете из дельты «флуктуации» улыбки во время срока жизни опциона. Это безусловно очень важно. Вот у этой 2-ой составляющей ddelta/dsigma есть гамма. Мы по ней отрицательны. По этому лучше держать по этой дельте лимит как и по 1-му составляющему"