Список проголосовавших за комментарий "Классика такова… Во первых она с акциями делается. Во вторых, после прохода от 23 к 23.5 мы сначала продаем покрытый колл, пускай по 25.5, и на полученную премию (а на ртс тебе не дают премию всю и сразу), мы покупаем пут снизу, где хватит этой премии, т.е. скорее всего 23 или даже 22.5, при этом все равными количествами 1 опцион = 100 акций, и в этом случае хедж уже будет какую то копеечку стоить. Рисков тут ноль как и потерь. Но это для акций, а не стухающих фьючей. "