Список проголосовавших за комментарий "Ainur, не совсем. Если примерно, то считаются две СКО:<br/> <br/> 1. За 50 дней СКО ошибки лучшей в среднеквадратичном AR(1) модели:<br/> <br/> d(t)=a*d(t-1)+ошибка(t), где<br/> <br/> d(t) — относительные приращения цен (H+L)/2<br/> <br/> 2. СКО последних 10 приращений d(t)<br/> <br/> и берется максимум из этих двух величин.<br/> <br/> <br/> На самом деле в п. 1. считается более «хитрая» волатильность, но тут уж будет совсем «зубодробительная» математика с обобщенными гиперболическими распределениями и разложением статистики максимума правдоподобия в ряд Тейлора. Но то, что написано в п.1 лежит в диапазоне [0.9*s,1,1*s], где s то, что считаю я."