Список проголосовавших за комментарий "Михаил, не совсем так. Идея состоит в том, чтобы спрогнозировать цену БА к закрытию торговой сессии исходя из текущей ситуации по открытому интересу по опционам колл и пут. Для этого используется история итогов торгов. В расширенном варианте прогнозировать можно не только цену закрытия, но хай с лоу БА (в исторических данных они есть). Вот тут встает вопрос как это можно применить. Мое видение — это создание опционной конструкции типа спред. Как пример: цена БА ушла к спрогнозированному лоу, открываем бычий спред, причем так, чтобы рост на 1 страйк давал больше прибыли, чем падение на 1 страйк. Примерно так, в общих чертах."