Список проголосовавших за комментарий "Фьючерсом такую ситуацию отработать проще — на опционе ты при открытии и закрытии позиции заплатишь премию как по волатильности так и по дельте, а на фьючерсе только по дельте, грубо говоря проскальзывание на опционах больше по отношению к позиции) Опционы на мой вкус имели бы место в случае продажи волатильности диапазона 175 000 — 195 000, поскольку тут по сравнению с реализацией того же фьючом накладные расходы и риски будут меньше — тупо меньше сделок на будет совершить.<br/> <br/> А если говорить о самой торговой идее, то все верно)"