Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, Да, скользящее окно, это скорее для оценки работает ли сам подход. Оценить влияет ли размер обучающей выборки на результаты — отельный этап. Для себя отметил, что если это делаешь так как вы описали (расширяя окно обучения с фиксированным началом), желательно как-то учесть, что если брать в качестве OOS осташийся кусок, то у тебя для каждого размера окна будет разный OOS кусок, другими словами, в данном случае у тебя подмешаны два фактора будут — размер IS окна + какие состояния рынка захватывает OOS кусок (да и для IS это тоже, к слову, справедливо), ну т.е. если у тебя в OOS куске сначала идут неблагоприятные для систем времена, а потом улучшаются постепенно, то, увеличивая размер IS окна, можно по ошибке посчитать что увеличение размера обучающего окна положительно влияет, а по факту положительно влиять будет что в уменьшающемся OOS окне все более благоприятствующие состояния рынка попадают.</p><p>Старался понятно написать, не уверен, что получилось)).</p><p> </p>"