Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, Я сейчас все вмешательства подобного рода верифицирую через, как это лучше назвать, через мета-верификацию. В данном случае я бы, смещая окно на исторических данных, посмотрел как бы этот подход работал — ну то есть берем окно, на части окна мы «оптимизируем» веса, на части смотрим с новыми весами, дальше смещаем окно, снова на части оптимизируем, на части проверяем результат. Дальше склеиваем все куске где на оптимизированных весах все работало. Дальше можно сравнить этот результат с бенчмарком (например, равными весами)."