Список проголосовавших за комментарий "Раиль, <br/> <a href="/blog/866269.php">smart-lab.ru/blog/866269.php</a><br/> <br/> грааль в том, что из месяца в месяц глобальная и московская нефть падают и растут не совсем конгруэнтно<br/> <br/> расхожненяи (разница) между этими контрактами может колебаться от -1 до 5-7$ внутри месяца но к 27-29 числу, как правило (ну пока всегда) сходится к 0 в ближнем и к 1.5-1.7$ в следующем контракте.<br/> <br/> из минусов этих стратегий хотелось бы отметить:<br/> — отсутствие кроссмаржирования между площадками<br/> — начисление и списание вариационки и само ГО в разных валютах (рубли на мосбирже, доллары на сме_<br/> — асимметричность ГО (3\4 на российской стороне) — будет устранено с 09/01<br/> <br/> из несомненных плюсов:<br/> — сальдирование налоговых баз на обоих ногах (в теории как минимум)<br/> — при снижение уровня ГО с 30 до 18% высвободившийся ресурс можно перенаправить на увеличение запасов маржи на «западной ноге», что многократно повысит устойчивость конструкции к экстремальной волатильности (риск разрыва на одной ноге)"