Список проголосовавших за комментарий "А. Г., не собираюсь, конечно...<br/> <br/> «Во многих формулах — многие печали, и умножающий формулы — умножает печаль...» (вместо эпиграфа)<br/> <br/> Вы, скорее всего, просто невнимательно прочитали мой пост. Ну или я, как всегда, был косноязычен.<br/> <br/> Вы утверждаете, что<br/> <br/> Рыночный Грааль = максимизация суммы d(n) * знак(оптимальный прогноз будущего знака приращения цены, понимаемый, как условное МО) (максимизация здесь заключена в качестве прогноза)<br/> <br/> И это правильно<br/> <br/> Я утверждаю, что<br/> <br/> Оптимальный выборочный (среднеквадратичный) прогноз знака будущего приращения цены — это максимизация суммы знак(d(n)) * значение самого прогноза, линейного или нелинейного<br/> <br/> Разница в том, что моя задача решается исчерпывающим образом даже без знания характеристик соответствующего случайного процесса. Но максимум эквити она не доставляет.<br/> <br/> В Вашем случае нужны практически исчерпывающие данные по характеристикам случайного процесса приращений цен<br/> <br/> С уважением"