Список проголосовавших за комментарий "Artemunak, <br/> <blockquote>А.Г. вроде тоже не особо пишет про межрыночый анализ и всё про отдельные характеристики на одиноких тикерах говорит. Он недоговаривает или что?</blockquote><br/> Я чаще всего пишу о торговле одним активом. Но один актив — это не обязательно цена акции или фьючерса. Например, если Вы торгуете статарбитраж или Long Short term, то у Вас тоже один актив — спред. Если торгуете опционами с одним сроком погашения, то в рамках гипотезы БШ опять получаете один актив — волатильность.<br/> <br/> А что касается многих активов, то чисто теоретически мы переходим от задачи статистического прогноза одного будущего приращения к прогнозу вектора будущих приращений. Если в этих приращениях нет устойчивой отрицательной корреляции отдельных координат, то сложность поиска решения возрастет в разы, а «выхлоп» будет «нулевым». А если мы говорим об акциях или фондовых индексах, то там как раз этой устойчивой отрицательной корреляции я не нашел даже в штатах, не говоря уж о России.<br/> <br/> Что касается задачи использовать прошлые ценовые данные по нескольким акциям для торговли одной, то для российских акций я ее решал, но ничего вразумительного не нашел."