Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Но саму задачу максимума эквити это не решает</blockquote><br/> Как раз задача максимума эквити решается просто и зависит исключительно от знака лучшего в среднеквадратичном прогноза следующего приращения цены:<br/> <br/> <a href="/blog/452099.php">smart-lab.ru/blog/452099.php</a><br/> <br/> Ведь эквити на одном активе это просто Э(i)=V(i-1)*d(i)+D(i-1), где<br/> <br/> V(i-1) — объем позиции в штуках (при шорте с минусом) на i-1 шаге;<br/> D(i-1) - объем денежного остатка (при «плече» с минусом, при шорте с плюсом вырученных от продажи) на i-1 шаге.<br/> <br/> Если предположить, что V(i-1) может быть не только целым, а любым действительным числом, то и получим результат из ссылки тривиальным образом.<br/> <br/> Вопрос только в том, как найти и посчитать этот знак лучшего в среднеквадратичном прогноза следующего приращения цены. Вот тут начинаются «танцы с бубнами»."