Список проголосовавших за комментарий "Здесь нужно не только научиться решать задачу максимизации эквити, но и подобрать оптимальное количество коэффициентов. Если выбрать 9999, то у нас в итоге будет только одна сделка — последняя. А если это curve fitting, то, вероятно, чем больше будет сделок, тем лучше, а значит нужно маленькое окно коэффициентов. Но вместе с этим вряд-ли коэф длины 1 будет давать максимум, с ним этот трюк не провернуть. Значит, оптимальное значение находится где-то посередине. (N_coef = 5000? Хе-хе, не все так просто...).<br/> <br/> На счёт максимизации. Вы в одном из прошлых постов писали про симплекс метод. Лично я не вижу, как его здесь применить. Опишу свои мысли:<br/> <br/> В первую очередь, в симплекс методе необходимо записать целевую функцию, которую нужно максимизировать (f=c1*x1+...+ck*xk->max). В принципе логично, что на роль f должна подходить непосредственно эквити, так как именно ее мы хотим максимизировать, но проблема в том, что она будет нелинейная из-за sign(•). <br/> <br/> Следующий момент: в симплекс методе также нужно сформировать n ограничения типа равенств (неравенств). Что именно в условиях вашей задачи будет этими ограничениями? Хотя тут скорее всего будет так: если следующее приращение d(i) >= 0, тогда текущее ограничения неравенство будет s(i) >= 0. Если d(i) <= 0, то s(i) <= 0. Ведь так? Но если каждое такое неравенство будет выполняться, тогда как вообще можно говорить, что индикатор «косячит на малых приращениях», если он подогнан не косячить вообще? К тому же, если выполняются эти все неравенства, то функция цели автоматически максимизируется, разве нет?<br/> <br/> Подозреваю, что здесь будет в итоге просто система линейных уравнений (неравенств?) Размера 5000 х 5000 и всё. Кидайте свой датасет, проверю этот вариант. <br/> <br/> Кстати, слежу за подобными вашими конкурсами давненько, и вроде бы вы ещё ни разу не выкладывали эти свои бары. Все балабольство какое-то. <br/> <br/> И ещё, что ваш идеальный линейный индикатор покажет на вырожденных барах приращений типа (1,1,1,...,1,1,1)? Покажет ли он прибыль 10,000$? Лично я сомневаюсь. Этот пример показывает, что линейный индикатор длины 5000 не будет решением всегда, а значит все же надо и длину коэффициентов тоже фиттить.<br/> <br/> Предположу, что для случая 5000 задача решается +- легко. Но вот если количество коэффициентов в линейном индикаторе меньше, то лично мне неочевидно, как решить. Например, взять случай для 10. Впереди будет еще 9990 приращений. А значит количество уравнений значительно превышает количество переменных, матрица вряд-ли сведется к квадратной, поэтому решений не будет, а значит в этом случае нужно позволять индикатору где-то ошибаться, но как понять, где? Взять 10 максимальных по амплитуде приращений и фиттить только на них, а остальные игнорировать?<br/> <br/> P.s. под NDA вышлете решение? <br/> <br/> С уважением"