Список проголосовавших за комментарий "Stanis, Может быть. Я не утверждаю обратного. Я лишь высказываю свое мнение. Удивительная история произошла, когда мы анализировали опционы (Вы же об этом). Так вот, мы нашли конструкцию, которая на 100% не может быть убыточной. Ни при каких обстоятельствах. Но тут появилась другая проблема: конструкция была идеальна на бумаге и в коде. Но реализовать эту конструкцию нам не дала опять та же самая ликвидность. Купить/продать центральный страйк не составляло труда, но вот купить/продать дальние страйки с нужными нам показателями волатильности – это была адская проблема. С которой не справлялся даже робот. Даже с приемлемым люфтом по цене."