Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну прочитайте, пожалуйста, как считается историческая волатильность, например здесь: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fsprintinvest.ru%2Fchto-takoe-volatilnost-akcij&s=440843118">Что такое волатильность акций и как на этом заработать? (sprintinvest.ru)</a> Или возьмите дневной тайм-фрейм по какой-нибудь акции за год и посчитайте стандартное (СК) отклонение за месяц, за 3 месяца, за год. Увидите, что с ростом времени происходит и рост стандартного отклонения. И для получения годовой волатильности его обязательно надо корректировать (делить) на корень длительности периода, за который вы считаете отклонение, выраженный в годах. Ну а когда вы отклонение за любой период всегда умножаете на корень из числа дней в году, вы фактически делите его на корень периода в один день, выраженный в годах. *корень(252) = /корень(1день!/252)."