Список проголосовавших за комментарий "Никита Карташёв, <br/> <p>Вы пишете: «Стандартное отклонение уже представляет из себя меру дневной волатильности доходности, независимо от того, сколько дней участник провел в конкурсе. Соответственно, при приведении к годовому должен использоваться корень из примерного количества торговый дней в году, <strong>без коррекции на количество уже прошедших дней</strong> (т.е. просто корень(250))»</p><p> Тут я не соглашусь, ну представьте, что конкурс длится год и прошли уже все 250 рабочих дней конкурса, тогда согласно Вашим словам, для расчета дневной волатильности мы должны скорректировать стандартное отклонение за весь год (все 250 дней) на «просто корень(250). Но стандартное отклонение за год это и есть годовая волатильность, не надо его уже ни делить, ни умножать ни на что, если прошел год. В случае моей корректировки так и получится, корректируем на корень(250/250), т.е. на 1 и получаем как раз, то что нужно.</p><p> На самом деле Формула расчета волатильности акций или другой величины выглядит так:</p><p>σ = σ0 / Корень(P), где</p><p>σ0 – стандартное отклонение,</p><p>P – расчетный период, выраженный в годах.</p><p>Источник: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fsprintinvest.ru%2Fchto-takoe-volatilnost-akcij&s=440843118">https://sprintinvest.ru/chto-takoe-volatilnost-akcij</a></p><p> Когда я произвожу расчет за 34 дня, «используя величину годовой корректировки, равной корень(250/34)», то как раз и делю стандартное отклонение на корень из расчетного периода, выраженного в годах!!! 34/250 = 0,136 года:</p><p>σ = σ(за 34 дня) / Корень(34/250) = σ(34)/ Корень(0,136)</p><p> Ну вспомните, например, курс доллара – за неделю он обычно отклоняется ну на 1 руб. от среднего. А за год? На 10 руб – запросто. То есть, чтобы среднеквадратичное отклонение за неделю скорректировать до годового (то есть до волатильности!) надо его увеличить – увеличить на корень числа, во сколько раз год больше периода, за который мы считаем отклонение. А среднеквадратичное отклонение за год уже не надо ни на что корректировать – это и есть волатильность.</p><p>При Вашем способе расчета Вы более-менее правильно считаете волатильность (риск) только человека, который пару дней в конкурсе, а показатели волатильности других людей, вы завышаете тем на большую величину, чем дольше человек в конкурсе (а то есть занижаете их соотношение доходность/риск), поэтому у Вас и получается, что по показателям доходность/риск «новички» выбиваются на первые места.!!! Из-за ошибки в расчете риска-волатильности !!!</p><p>Разве Вам не бросалось в глаза, что новички почему-то оказываются на верхних позициях ? <br/> Очень жду от Вас ответа. И, пожалуйста, примите все вышенаписанное во внимание.<br/> А также прочитайте комменты к Вашему блогу «<strong>ЛЧИ 2022 — отвечаем на вопрос про Доходность/риск» </strong><strong><br/> <br/> </strong>Ну например цитата: '… у нас так к концу конкурса выбор из первых 200 сведется к 10 трейдерами 190 " калекам"..'<br/> Народ же чувствует, что-то не то. А я, теперь, не только чувствую, но и знаю почему:<br/> Из-за ошибки в расчете волатильности-риска на первые места выходят НОВИЧКИ, только что вошедшие в конкурс !!!</p>"