Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, <br/> <blockquote>Проскальзывание на портфеле меньше, чем совокупное проскальзывание отдельных стратегий, взятое с нужными весами? </blockquote><br/> Да, именно так.<br/> <br/> <blockquote>Если так, неужели имеет место внутренний клиринг между стратегиями. </blockquote><br/> Думаю, что дело не в клиринге, а в существенно меньшей доле на операцию по сравнению с каждым отдельно взятом автором."