Список проголосовавших за комментарий "<p>Результат прекрасный. Но не нужно забывать что это — агрессивная стратегия с маржинальной торговлей.<br/> Вы оценивали полную стоимость в моменте всех фьючерсов в лонг или шорт?<br/> Если минимальная сумма 8 млн руб, а фьючерсы дают плечо от 2 до 20 в среднем. То получается, что портфель в моменте держит от 16 до 160 млн руб активов. Если допустим биржу закроют на месяц, а условный SPYF упадет на 30%, какой убыток получит клиент после открытия биржи, учитывая 8-x плечо в SPYF?<br/> Вот об этой опасности почему-то многие забывают.<br/> Лучше уж как Олег клоченок инвестировать в долгую только в лонг и на свои, без плеча. Как-то спокойнее, имхо.</p>"