Список проголосовавших за комментарий "Михаил Новокрещёнов, существует множество стратегий ведения облигационного портфеля. Правила сокращения дюрации портфеля при подъеме ставок и ее увеличения при их снижении известны, за исключением направления движения этих ставок и будущего. Переждать кризис в коротких облигациях выглядит логичным, только если знать — когда он начнется и закончится. Облигационный рынок, ведь, всегда идет на опережение. И когда это станет очевидным, облигации свое уже отыграют. Гораздо интереснее просто следовать за индексом, поддерживая дюрацию портфеля соответствующей дюрации индекса. Но, автор, ведь, поднимает вопрос исследования — какие активы продавать при снижении рынка с целью поддержания комфортного процента изъятия. Не уверен, что можно исследовать эту тему достаточно просто."