Список проголосовавших за комментарий "а может наоборот? IV акций влияет на IV индекса, т.к. индекс состоит из этих акций. Понятно что IV — это вола тут и сейчас на будущее, а HV — это прошлое, а марковские процессы и теория эффективного рынка говорит, что прошлое можно отбросить"