Список проголосовавших за комментарий "Bulat, а как роллировать? 170 коллы февральские не годятся, так как стоят уже копейки, будете перекладываться в мартовские, получается? А выравнивать гамму — как? Расскажите, пожалуйста. Я только понимаю, что дельта-хедж уже почти что не работает: с такой гаммой на выравнивании дельты фьючом можно здорово влететь. Можно, конечно, купить 165 мартовские коллы, если к этому страйку подходить будем, но тогда, в итоге, получим, что краткосрочная поза, открытая на несколько дней, вдруг превратится после экспирации в среднесрочную, и к тому же несбалансированную."