Список проголосовавших за комментарий "Большой Брат, ну в финансовой математике куча статей о хорошем приближении приращений логарифмов фондовых индексов обобщённым гиперболическим распределением. А при конечном третьем абсолютном моменте последнее распределение является сверткой нормальных, хотя и имеет «тяжёлые хвосты». Ну так и Стьюдент имеет «тяжёлые хвосты» и даже полиноминально убывающие, хотя тоже получается из нормальных.<br/> <br/> А про Гаусса, как предел суммы большого числа случайных величин я писал тут<br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/499678.php">smart-lab.ru/blog/499678.php</a><br/> <br/> <br/> А ведь приращение логафима цены за период равно сумме приращений логарифмов тиков. И если предположить, что корреляции между приращениями логарифмов тиков «быстро» убывают с ростом «расстояния», то мы получим, что дисперсия суммы растет линейно от числа слагаемых. А для этого случая в пределе может получиться только Гаусс для суммы или вообще не будет предела. Собственно при некоторых дополнениях условиях «слабой» зависимости Гаусс и получается."