Список проголосовавших за комментарий "Большой Брат, сходу не помню, не супербольшой математик к сожалению, но насколько помню, есть разные статистики такого рода, и многочисленные исследования как раз показывают наличие «памяти» и авторегрессии стохастического процесса на рынке. Второе на мой взгляд, сомнительное утверждение, связанное с первым — что на процессе с независимыми случайными гауссовыми логарифмами приращений можно построить ТС с положительным матожиданием. Вернее я уверен, что одно противоречит другому, но не уверен что смогу доказать. В двух словах — если пренебречь альфой инструмента, т.е. его фундаментальным ростом во времени, что вполне справедливо для кратких спекуляций, то результирующий стохастический процесс эквити можно представить как произведение стохастического процесса цены на функцию наличия позиции, типа 1-0, типа функции Хевисайда. Так вот, если в исходный процесс распеределен Гауссово, и приращения не автокоррелированы и независимы, и исключена альфа, то такой процесс имеет матожидание равное нулю. Умножая такой процесс на процесс наличия позиции 1-0, никак нельзя получить положительного матожидания. Т.е. имхо, умножением процесса с М(x)=0 на процесс состоящий из 1-0 никак нельзя получить результирующий процесс с Мо отличным от нуля. А так как автор сам алготрейдер, то подобное утверждение намой взгляд противоречит его практике. А если учитывать что вход-выход из позиции в целом статистически несут отрицательно Мо в виде комиссии, то тем более. Т.е. на Гауссовом распределении с независимыми испытаниями Вы никак системно не заработаете, и наоборот, если Вам удается системно зарабатывать, то распределение не соотв. этим характеристикам."