Список проголосовавших за комментарий "Kot_Begemot, можете, конечно<br/> <br/> 1. Решаем задачу построения оптимального линейного маркетного индикатора (маркетный означает, что финрез сделки = +- разница цен без комиссий и проскальзываний)<br/> 2. Имеем 2 параметра — n (число приращений цен в индикаторе) и N (длина окна обучения в прошлом)<br/> 3. Убеждаемся, что при любом n оптимальный результат получается при N, стремящемся к бесконечности<br/> <br/> В действительности, коэффициенты такого стабильного индикатора можно выписать в явном виде. Но вот этого я уже делать не буду. Конечно, это будут некие длинные выражения от приращений цен (нелинейные), которые и являются подходящими для рынка статистиками.<br/> <br/> С уважением"