Список проголосовавших за комментарий "Уважаемый товарищ, всегда с большим интересом читаю Ваши посты, но в данном случае захотелось пообсуждать тезисы, т.к. есть вопросы, что-то хочется уточнить, а возможно и оспорить. Можно? 1. Т.е. вы утверждаете, что приращения цен имеют Гауссовый характер, но без эффекта автокорреляции и памяти, я правильно понял? 2. И что на процессе с такими характеристиками можно системно (т.е. с устойчивым положительным матожиданием ) зарабатывать, я имею ввиду не выигрывать совершенно случайно, а именно рассчитывать на положительное матожидание, отличное от обычной альфы рынка за это время? И третий вопрос, наверное целесообразней говорить о логарифме приращений с2/с1-1, чем просто с2-с1. Случайный процесс с2-с1 мне кажется довольно быстро может уйти в отрицательную зону, не? )"