Список проголосовавших за комментарий "Ну Вы почти повторили результаты Кэнделла, полученные в конце 50-х:<br/> <br/> «Из стационарных (!) процессов лучше всего моделирует цены геометрическое случайное блуждание».<br/> <br/> Почему «почти»? Потому что сами приращения смотрел Башилье в начале 20-го века, а Кэнделл показал, что точнее стационарным случайным блужданием приближаются приращения логарифмов цен.<br/> <br/> Только вот одна «незача»: для нестационарных процессов АКФ (и ее взаимнооднозначное преобразование Фурье — спектральная функция) вообще некорректные характеристики. Как и всякие Херсты. И считать их бессмысленно.<br/> <br/> А кто Вам сказал, что приращения цен стационарны?<br/> <br/> Гаусс в Вашем контексте вообще не нужен. Конечно случайное блуждание может быть и негауссовским. Но в части приращений логарифмов цен весь «цимус» лежит в нестационарности."