Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, а что Вы хотели от стратегии «купил и держи»? Вы просадку индекса Мосбиржи полной доходности считали? Написано же «неспекулятивная».<br/> <br/> Это же «общепринятое» мнение с подачи того же Грэма: диверсифицированный портфель акций «без плеча» менее рискован, чем спекуляции.<br/> <br/> Вы не докажете обратное тем же экономистам из ЦБ. А ведь они проверяющие. И методика риск-профилирования согласована с ЦБ. Единственное изменение, которое пытаемся сейчас внести: коэффициент риска для ближайшего(!) фьючерса на базовый актив равен коэффициенту риска базового актива.<br/> <br/> На более дальние нельзя уменьшать коэффициент — низкая ликвидность.<br/> <br/> Кстати, методика риск-профилирования никак не зависит от частоты торговли, а зависит только от используемого реального плеча при максимально набранной позиции."