Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, <br/> <blockquote>проскальзывание зависит не от среднего времени системы в рынке, а от того, в какой момент система входит в сделку.<br/> Если система входит, скажем, на пробое экстремума предыдущего дня, то это потянет огромное проскальзывание. Какая разница сколько при этом она будет в сделке?</blockquote><br/> Проскальзывание, причем как в пользу клиента, так и против клиента, есть в любой операции. Чаще не в пользу. И эта величина зависит только от объема операции и ликвидности инструмента.<br/> <br/> НО! Если сделка на доли процента, то доля этого проскальзывания в этой сделке гораздо больше, чем в сделке на несколько процентов. А размер средней сделки напрямую зависит от среднего времени в сделке. Так что зависимость проскальзывания от среднего времени в сделках — прямая.<br/> <br/> Могу сказать точно, как именно алготрейдер: если автор в свою систему, например на RI, закладывает проскальзывание 0,1%, то на суммах до 500 млн. руб. по номиналу просказывание подписчиков с суммами, пропорциональными авторской, не превосходит 3% годовых. "