Список проголосовавших за комментарий "3Qu, ну у меня другая точка зрения<br/> <br/> У меня после нормализации волатильности для приращений цен появляются разные распределения, но это совсем не равномерное и не Гаусс, скорее гипергеометрическое (могу сказать, какой конкретно подвид, если интересно).<br/> <br/> Так вот, для этих распределений и выборочное МО, и выборочная дисперсия не показывают ничего значимого — нужны другие статистики.<br/> <br/> Именно в этом заключается мой скепсис касательно применимости инженерного подхода к извлечению прибыли из рынков. Хотя, конечно, возможны периоды времени, на которых хорошо работают традиционные (гауссовские) статистики.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Лично я на 99% не применяю методы ТВиМС — для извлечения прибыли с рынка они вообще не нужны. Опционы