Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ничего не понял, если честно<br/> <br/> Я описывал ранее феномен, в рамках которого на модельном участке в 500000 баров (это 1.5 года для FX) можно получить доход 0.5 (50%).<br/> <br/> Считаем<br/> <br/> Сделано 170000 сделок. Доход на сделку 3e-6, т.е. точно ниже спреда 1e-5, поэтому заработать нельзя.<br/> <br/> С другой стороны, безрисковая доходность за период точно меньше, чем 50% (речь идет о твердых валютах).<br/> <br/> Так что обозначенные Вами постулаты (граничные условия) в означенных цифрах точно неверны.<br/> <br/> Вопрос: справедливы ли условия применения мартингальной гипотезы?<br/> <br/> С уважением"