Список проголосовавших за комментарий "В зависимости от того, какие предположения мы принимаем относительно зависимости между приращениями — оптимальные решения разные.<br/> В базовом наивном варианте полной попарной независимости приращений на любых горизонтах — надо делать индикатор типа (-1/(n-1), ..., -1/(n-1), 1), если там есть некоторая корреляционная структура — надо уже решать задачу минимизации tracking error относительно идеального прогноза (0, ..., 0, 1) при заданных ограничениях."