Список проголосовавших за комментарий "Там, где результаты эксперимента вероятностно нормально распределены (что как раз говорит о случайности и отсутствии какого-либо прогнозирования, то есть «неслучайного» получения этого результата) обычно и принято при оценке этих результатов смотреть а не выходит ли он за 3 сигмы (внутри которых 99% возможных с чем то результатов и будет)… Но в комментариях я увидел ответы, которые мне объяснили «проблематику». В трейдинге все сложнее (чем в игре в кости или в рулетку) . Но с другой стороны, сложно — это не значит, что вообще невозможно применять математический аппарат к оценке результатов бэктестирования."