Список проголосовавших за комментарий "Gusan, давайте я вам на пальцах объясню, чтобы было понятно, и закрыть этот элементарный вопрос с ТМВ… <br/> <br/> например, я продал 500 стрэддов 160К (селл 1000 колов 160К, бай 500 фьючей)… потом курс растёт до 170К, я закрываю убыточную ногу этого стрэддла фьючерсом (лонг) по дельте. потом на 170К я продал ещё 500 стрэддлов 170К (селл 1000 колов 170К, бай 500 фьючей). потом курс откорректировался до 168 например.<br/> где будет ТМВ у меня согласно ОИ опционов? понятное дело, на 160К. а на самом деле? на 170К ровно. то есть ТМВ показывает желательность движения от 168 — вниз. а на самом деле мне надо вверх, на 170, а на 160 меня ждут сильные убытки. <br/> этот пример наглядно показывает никчемность так называемых ТМВ. без синтетики эти ТМВ