Список проголосовавших за комментарий "А. Г., смысл во временном лаге. Я через это проходил, и зависимостей движения акций ещё штуки 3 точно вспомню. Если задействовать временной лаг, то можно получить более рабочую зависимость и увидеть как маркетмейкер двигает цену. Ж0па в том, что периодически эти зависимости ломаются, ставя раком всю ТС. Принципиально можно подстраиваться через объём, предвидя слом взаимного движения, но тут мои познания в программировании резко закончились и я забил."