Список проголосовавших за комментарий "Интересная логика. То есть Вы предполагаете, что в силу якобы нейтральности по дельте позиции можно набрать ярдный портфель на нулевое ГО? Правильный ответ, оно существенно снизится по отношению к направленной позиции, но ни при каких условиях не будет нулевым, в частности по причинам, хорошоописанным коллегой vfreeman. Кроме того ближе к экспирации биржа начнет несколько иначе (не в Вашу пользу) считать ГО по стреддлам, стренглам.<br/> Поищите литературу или видео на эту тему. Например, опцион могут исполнить, Вы можете закрыть часть ноги позиции и т.д. и т.п. В частности у Твардовского хорошо объясняется почему ГО не может быть нулевыи на примере позиции «коробка».<br/> С уважением, ProfFit"