Список проголосовавших за комментарий "VladMih, :)<br/> 1. Проверять на котировках других инструментов — это смотреть как торгует робот на других инструментах, но это никак не скажет о том как этот робот торгует на заданном. Цель ведь сделать робота, который хорошо торгует заданный конкретный инструмент, чтобы настройки робота были оптимальны для заданного инструмента, если рассматривать как робот торгует на других инструментах, то мы будем делать робота который торгует на всех рассматриваемых инструментах, теряя в процессе индивидуальные особенности каждого инструмента. А вот если мы сможем каким-то образом оценить «правильные» входы (мы же помним, что робот — это алгоритм, который выдает решения на основании циферок в него поступающих), то мы сможем лучше понимать как оно может быть.<br/> Например, мы можем начать перебирать параметры (индикаторов или еще чего-то, что у нас в торговой системе может быть «настроено»), на каждом шаге пытаться понять стало хуже или лучше и оставлять только лучшие варианты, только те, у которых «скилы» лучше (доходность на истории минус средняя доходность на случайных котировках). Напомню, что случайные котировки мы делаем через перестановку случайным образом баров исторических котировок, что обеспечивает некоторую похожесть на оригинальные (как минимум статистические характеристики мы таким образом можем сохранить). Есть еще один плюс от проторгорговки на случайных котировках — это узнать максимальную просадку, которая возможна когда (не важно по каким причинам, причины мы тут не рассматриваем, мы лишь через котировки моделируем ситуацию) рынок сломался. Вот взял и сломался, больше ничего не работает, то что тогда будет? Какая максимальная просадка у нас возникнет? А фактически эта самая максимальная просадка — это та сумма (плюс немного на открытие новых позиций), имея которую никогда не сольешься. Сложно представить, что рынок поломался совсем, но даже если он поломался, то такое мы смоделировали и посмотрели что будет происходить в таком случае.<br/> <br/> 2. Да, кроссвалидация на различных инструментах одной и тоже стратегии с одними и теми же параметрами — это тоже вариант. Просто другой подход к снаряду, с другими роботами/стратегиями/настройками. :)<br/> <br/> 3. Робот — это алгоритм. Он не умеет думать и анализировать, делается ровно то, что запрограммировано. Циферки на вход поступают, на циферках принимаются решения о входе. Вот, например, стратегия на пересечении двух скользящих средних (это очень упрощенный пример, в реальности стратегии будут несколько сложнее, это просто понятный все пример, об эффективности тут нет и речи), у обоих скользящих есть периоды усреднения. Если быстрая пересекает медленную снизу вверх, то входим в лонг. Роботу в такой стратегии все равно что на рынке происходит, он входит в лонг когда выполняется условие. Когда-то такая стратегия зарабатывает, когда-то сливает, какие-то настройки скользяшек вообще не подходят для инструмента. Но сколько «истинных» движений берет такой робот? А сколько ложных? А мы можем сгенерировать хоть 100 лет случайных котировок, проторговать их все и взять среднее значение и это будет показывать как такой робот торгует похожие (похожие потому, что мы их генерировали их исходных) котировки, но в которых гарантированно все разрушено, там нет следственно-причинной связи.<br/> Я, возможно, пост сделаю отдельный по этой теме, подкипеть может у многих, будет интересно… :)"