Список проголосовавших за комментарий "VladMih, вы не поняли, все как раз наоборот… :)<br/> Я не хочу делать робота, который зарабатывает на случайных котировках, даже близко такой цели нет. И исследовать случайные котировки тоже цели нет.<br/> Но есть стойкое желание оценить так скажем «скилы» (насколько хорошо робот торгует реальные котировки) торговой системы. Вот представьте, у вас есть хорошая (которая на исторических котировках показывает профит) торговая система, а вы хотите понять (просто прикинуть) какая часть из профита на истории была получена случайно (просто так сложились обстоятельства или, например, торговая система была переоптимизирована/подогнана под исторические котировки и хочется понять сколько «подгона» в полученном профите).<br/> <br/> Вот представьте. С помощью какой-то торговой системы мы проторговываем какой-то конкретный инструмент (выбирайте любой, тут не принципиально, опять концепция… :) ). Результат торговой системы Profit можно представить как сумму скилов Skill системы (результаты, которые получены при отработке сигнала) плюс результат случайной торговли Random (это когда цены инструмента сложились похожим на сигнал образом, но сигнала тут не было), т.е. Profit = Skill + Random. Мы не можем сказать, какую долю из торгового результата Profit занимает скилы торговой системы, мы не можем в прямую оценить как хорошо торгует система и насколько она переподогнана под исторические котировки. Но мы можем попробовать оценить как эта торговая система торгует на случайных котировках (там, где гарантированно нет никаких сигналов и нет их отработки), а имея оценку случайной торговли мы сможем оценить сколько скилованного перфоманса система делает на исторических котировках.<br/> Повторюсь, тут нет изучения случайных котировок, и нет цели сделать робота который торгует на случайных котировках, тут наоборот нужно оценить как работает робот на реальных котировках (на каком-то конкретном инструменте) через его оценку на случайных котировках. Торговля на случайных котировках — это то, что надо вычесть из результатов торговли на реальных, это, можете считать, что плохая часть профита, которую в реальности не заработать, только случайно.<br/> Заставлять робота работать на всех инструментах тоже нет цели, тут исследуется как робот торгует на конкретном инструменте.<br/> <br/> По поводу торговой системы с картинки выше — поздравляю. Да, такое сделать на случайных котировках невозможно."