Список проголосовавших за комментарий "VladMih, вы целиком правы. И я как раз об этом и говорю, что до копейки невозможно, но можно не до копейки (если говорить о статье, то математики через различные модели случайных процессов пытаются сделать прогноз «не до копейки»). И в статье подход к неслучайному идет начиная от простой концепции, когда мы можем «до копейки». В общем, если непонятно написал, то надеюсь разъяснил что имел ввиду :)<br/> <br/> По поводу роботов...<br/> Есть некоторое мнение, что торговые системы можно протестировать на случайных котировках (множестве случайных котировок, фактически котировки строятся из реальных с помощью перемешивания баров между собой, сохраняя статистические характеристики, но разрушая «связи» (последовательности) баров), а так как мы знаем, что котировки случайные, то никакого реального заработка у нормальной торговой системы здесь быть не может, следовательно такие результаты (можем их усреднить) мы точно можем обозначить как результат «случайной» торговли. А зная то, какой перфоманс торговая система создает на случайных котировках, то мы можем попробовать учесть эту информацию при оценке перфоманса торговой системы на исторических котировках, т.е. можно попробовать отделить реальный перфоманс торговой системы из общего через вычитание перфоманса на случайных котировках (посчитали перфоманс на истории, вычли «случайный» результат, в остатке, теоретически, должны получить не случайный результат и то сколько его (не случайного результата) осталось (возможно, что даже в минуса уйдет и тут надо как минимум призадуматься) должно служить критерием качества торговой системы). Это все пока мнение и не подтверждено ничем, но это я намерен копнуть."