Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, «риск» в параметре доходность-риск считается как деление «доходности»(о том как она считается, писал в посте) на «риск».<br/> <br/> «риск» — это стандартное отклонение дневных доходностей участника. То есть, ряда чисел, соответствующих дневным отклонениям портфеля. <br/> <br/> Отрицательные числа(т.е. просадки) умножаются на 100, что увеличивает их вес при расчёте."